Tout le monde a le même graphique.
Personne n'a les mêmes données.
Deux façons de travailler ce qui manque à ton écran : un livre qui enseigne la mécanique du marché, et un service de backtest pour mesurer une stratégie avant de la jouer.
Quant & Macro
Les bases du vrai trading
Apprends comment un marché fonctionne vraiment, et pas ce qu'on te vend sur les réseaux. Tu repars avec de quoi juger n'importe quelle méthode, et une feuille de route : quoi apprendre ensuite, et dans quelle direction.
Backtesting
Tes règles, codées et mesurées
Je code tes règles et je les teste sur historique long, spread, commissions et slippage compris. Tu reçois le code et le rapport complet. Tu achètes la mesure, jamais le résultat.
Ce que personne ne t'a montré : à quoi ressemble une preuve
Si on te demandait de prouver que ta méthode a un avantage, tu ferais quoi exactement ? Pas de convaincre. De prouver, avec un nombre, un seuil, et une raison de croire que ce nombre n'est pas le fruit du hasard. Ce livre est cet outil.
The Macro Tape
Quant & Macro
Les bases du vrai trading
« Ton espérance mesurée n'est pas ta vraie espérance, c'est une estimation. Le rapport entre ce que tu mesures et sa marge d'erreur porte un nom. »
« En dessous de 2, ton résultat est compatible avec l'absence totale d'avantage. Sur trente trades : »
« Très loin de 2. Ce relevé ne prouve rien, ce qui ne veut pas dire que la méthode est mauvaise. Ça veut dire qu'on ne sait pas. »
Ce qu'il y a dedans
- 01 Comment un marché fonctionne vraiment. Carnet d'ordres, liquidité, et pourquoi elle s'entasse toujours aux mêmes endroits. À la fin, un niveau qui réagit n'est plus de la magie.
- 02 Ce que coûte réellement un trade. Spread, commission, slippage, swap. Comment chacun se calcule, et pourquoi ça se compte en part du risque, jamais en absolu.
- 03 Lire ses résultats comme un quant. Le R, l'espérance, le point mort, le drawdown, la taille d'échantillon. Une grille appliquée à ton propre relevé.
- 04 Pourquoi tu ne peux pas savoir si ta stratégie marche. Le seul chapitre de constat, et il est arithmétique : à ta cadence, il faut plus d'un an pour trancher une seule idée.
- 05 Ce que demande le test sérieux, et où l'apprendre. Données, moteur, code, et ce qu'une IA change vraiment à la courbe d'apprentissage. Durées honnêtes.
- 06 Comment la macro déplace les prix. Le plus gros chapitre. Taux directeurs, différentiel, la surprise contre le consensus, et ce que veut dire « déjà dans les prix ».
- 07 Assembler : haut timeframe, liquidité, contexte. Comment les trois étages se montent, et ce que chacun peut dire ou ne peut pas dire.
Aucune stratégie à recopier
Pas une condition d'entrée, pas un réglage, pas un setup. Une stratégie qu'on te donne ne t'apprend rien sur la manière de juger les mille autres que tu vas croiser, et le jour où elle cesse de marcher tu es au point où tu étais avant.
Ce qu'il te faut pour le lire
Savoir ce qu'est un stop et un rapport gain/risque, et avoir passé quelques ordres. Côté mathématiques, rien au-delà d'une racine carrée et d'un logarithme, tous deux expliqués au moment où ils apparaissent.
Quant & Macro, lecture en ligne
Sept chapitres, de la mécanique du carnet d'ordres jusqu'à la preuve chiffrée d'un avantage. Un achat unique, rien ne se renouvelle tout seul.
Page web, lisible sur téléphone comme sur écran, corrigée au fil du temps sans nouvelle édition.
Le livre promet de comprendre et de ne pas se faire avoir. Il ne promet pas de gagner, et il explique précisément pourquoi personne ne peut te le promettre.
Faire mesurer ta stratégie, avant de la jouer en réel
Tu me donnes tes règles, je les code et je les teste sur un historique long, avec le spread, les commissions et le slippage comptés. Tu reçois le code, le rapport complet, et les métriques de robustesse : Monte Carlo, décomposition des drawdowns, ratios.
Ce qui est vendu, c'est la mesure, pas le résultat. La rentabilité n'est jamais promise, et un verdict négatif fait partie de ce que tu achètes. C'est même le cas le plus utile : il t'évite les mois que tu aurais passés à découvrir la même chose avec de l'argent réel.
Backtest haute fidélité
Tes règles automatisées à l'identique et exécutées sur des données fiables. Spreads, commissions et slippage simulés, pas ignorés.
Audit de risque
Monte Carlo, décomposition des drawdowns, Sharpe et asymétrie, test hors échantillon, et les améliorations que la mesure justifie.
Selon la complexité de la stratégie, le nombre d'actifs et les données nécessaires. Le prix exact est donné après lecture de tes règles, jamais avant.
- ▸ 50 % à la commande, 50 % contre la livraison du code et du rapport.
- ▸ Le périmètre est figé au devis : actifs, unités de temps et règles listés.
- ▸ Python, MetaTrader ou NinjaTrader, selon ce que tu comptes en faire ensuite.
Décrire ta stratégie
Plus tes règles sont écrites précisément, plus l'estimation est juste. Je réponds avec un prix et les questions qui restent.