Modèles, backtests & recherches
Un modèle quantitatif, un livre et un service de backtest : de quoi mesurer une stratégie avant de la jouer.
En fond : la frontière efficiente de Markowitz, sur 1 400 portefeuilles de 4 actifs.
Modèle quantitatif Un algo conçu pour les prop firms
Un projet quantitatif collaboratif entre Quant Model et Quanta Falcon : un moteur commun, une configuration préparée pour votre compte, avec toutes ses règles écrites, et testée avant de vous être livrée.
- 01Votre modèleUne configuration individuelle, préparée selon votre situation.
- 02Des règles exactesCycles, sizing, paramètres et transitions : rien n'est laissé à l'interprétation.
- 03La méthode détailléeTout ce qu'il faut pour appliquer le modèle, écrit noir sur blanc.
- 04Une validation quantitativeChaque configuration est testée et contrôlée avant livraison.
Quant & Macro Les bases du vrai trading
Apprenez comment un marché fonctionne vraiment, et pas ce qu'on vous vend sur les réseaux. Vous repartez avec de quoi juger n'importe quelle méthode, et une feuille de route : quoi apprendre ensuite, et dans quelle direction.
Backtesting Vos règles, codées et mesurées
Je code vos règles et je les teste sur historique long, spread, commissions et slippage compris. Vous recevez le code et le rapport complet. Vous achetez la mesure, jamais le résultat.
Ce que personne ne vous a montré : à quoi ressemble une preuve
Si on vous demandait de prouver que votre méthode a un avantage, que feriez-vous exactement ? Pas de convaincre. De prouver, avec un nombre, un seuil, et une raison de croire que ce nombre n'est pas le fruit du hasard. Ce livre est cet outil.
Quant &
Macro
Les bases du vrai trading
« Ton espérance mesurée n'est pas ta vraie espérance, c'est une estimation. Le rapport entre ce que tu mesures et sa marge d'erreur porte un nom. »
« En dessous de 2, ton résultat est compatible avec l'absence totale d'avantage. Sur trente trades : »
« Très loin de 2. Ce relevé ne prouve rien, ce qui ne veut pas dire que la méthode est mauvaise. Ça veut dire qu'on ne sait pas. »
- 01Comment un marché fonctionne vraiment.Carnet d'ordres, liquidité, et pourquoi elle s'entasse toujours aux mêmes endroits. À la fin, un niveau qui réagit n'est plus de la magie.
- 02Ce que coûte réellement un trade.Spread, commission, slippage, swap. Comment chacun se calcule, et pourquoi ça se compte en part du risque, jamais en absolu.
- 03Lire ses résultats comme un quant.Le R, l'espérance, le point mort, le drawdown, la taille d'échantillon. Une grille appliquée à votre propre relevé.
- 04Pourquoi tu ne peux pas savoir si ta stratégie marche.Le seul chapitre de constat, et il est arithmétique : à votre cadence, il faut plus d'un an pour trancher une seule idée.
- 05Ce que demande le test sérieux, et où l'apprendre.Données, moteur, code, et ce qu'une IA change vraiment à la courbe d'apprentissage. Durées honnêtes.
- 06Comment la macro déplace les prix.Le plus gros chapitre. Taux directeurs, différentiel, la surprise contre le consensus, et ce que veut dire « déjà dans les prix ».
- 07Assembler : haut timeframe, liquidité, contexte.Comment les trois étages se montent, et ce que chacun peut dire ou ne peut pas dire.
Aucune stratégie à recopier
Pas une condition d'entrée, pas un réglage, pas un setup. Une stratégie qu'on vous donne ne vous apprend rien sur la manière de juger les mille autres que vous allez croiser, et le jour où elle cesse de marcher vous êtes au point où vous étiez avant.
Ce qu'il vous faut pour le lire
Savoir ce qu'est un stop et un rapport gain/risque, et avoir passé quelques ordres. Côté mathématiques, rien au-delà d'une racine carrée et d'un logarithme, tous deux expliqués au moment où ils apparaissent.
Quant & Macro, lecture en ligne
Sept chapitres, de la mécanique du carnet d'ordres jusqu'à la preuve chiffrée d'un avantage. Un achat unique, rien ne se renouvelle tout seul.
Page web, lisible sur téléphone comme sur écran, corrigée au fil du temps sans nouvelle édition.
Le livre promet de comprendre et de ne pas se faire avoir. Il ne promet pas de gagner, et il explique précisément pourquoi personne ne peut vous le promettre.
Faire mesurer votre stratégie, avant de la jouer en réel
Vous me donnez vos règles, je les code et je les teste sur un historique long, avec le spread, les commissions et le slippage comptés. Vous recevez le code, le rapport complet, et les métriques de robustesse : Monte Carlo, décomposition des drawdowns, ratios.
Ce qui est vendu, c'est la mesure, pas le résultat. La rentabilité n'est jamais promise, et un verdict négatif fait partie de ce que vous achetez. C'est même le cas le plus utile : il vous évite les mois que vous auriez passés à découvrir la même chose avec de l'argent réel.
Backtest haute fidélité
Vos règles automatisées à l'identique et exécutées sur des données fiables. Spreads, commissions et slippage simulés, pas ignorés.
Audit de risque
Monte Carlo, décomposition des drawdowns, Sharpe et asymétrie, test hors échantillon, et les améliorations que la mesure justifie.
Décrire votre stratégie
Plus vos règles sont écrites précisément, plus l'estimation est juste. Je réponds avec un prix et les questions qui restent.
Une capture d'écran montre un résultat, jamais la règle qui l'a produit. C'est pour ça que les quatre points se donnent en texte, même approximatifs : on affine ensemble ensuite.