Exemple de backtest — run réel
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Version mobile très allégée. Elle montre 3 graphiques sur la vingtaine
que compte le rapport complet, et pas le graphique de prix. Sur ordinateur,
le dashboard entier est accessible —
détail en bas de page.
Courbe d'equity
Cumul du résultat en R (1 R = le risque d'un trade). Le compte n'est pas exprimé en euros : le R rend la courbe indépendante de la taille de position.
Drawdown
Écart au plus haut atteint. C'est la métrique qui décide si une stratégie est tenable, pas le gain total.
Monte-Carlo — 1 000 simulations
90 % des scénarios
médiane simulée
le run réel
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Sur ordinateur, le rapport complet ajoute
Cette page est une vitrine ; le dashboard est l'outil de travail réellement livré. Il ne tient pas sur un téléphone — voici ce qu'il contient en plus.
- Le graphique de prix, de la seconde à l'heure (7 unités de temps), avec chaque trade tracé dessus — entrée, stop, objectif — et la structure de marché sur 3 échelles.
- Le détail trade par trade : la table complète, filtrable et triable ; un clic envoie le graphique sur le trade choisi.
- Le calendrier de résultat journalier et la performance mois par mois.
- Toutes les distributions : histogramme des résultats, résultat en fonction de la durée de détention, répartition gains / pertes / neutres.
- Sharpe annualisé et asymétrie (skewness), avec leur lecture.
- Deux familles de simulation — Monte-Carlo et brownian bridge — chacune avec la distribution du résultat final et celle du pire creux. Cette page n'en montre qu'un seul graphique.
- Une simulation de passage en prop firm, compte par compte.
- La comparaison des 6 variantes superposées sur les mêmes axes.