Quant Orbit
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Backtest results

Validité statistique
Le domaine du hasard
t-stat & échantillon
Le prix du sweep
PSR & DSR
Autocorrélation des trades
Omega selon le seuil exigé
Distribution & risque
Distribution des résultats par trade
Queues & forme
Excursions MAE / MFE
Ce que les trades ont montré
Sizing
La colline de Kelly
Fraction & risque de ruine
Monte Carlo — 1000 simulations
Fan chart equity — percentiles p5 / p25 / p50 / p75 / p95 (RR)
p5 – p95
p25 – p75
médiane p50
réel
Distribution PnL final (RR) — Monte Carlo
Distribution max drawdown (RR) — Monte Carlo
Monte Carlo — intervalles de confiance à 95% — 1000 simulations
Exposition aux facteurs
Alpha & bêtas
Ce qui reste à la stratégie
Régimes de marché
Volatilité × tendance
Où la stratégie gagne
Trade manager
Side
Résultat
Date début
Date fin
Open début
Open fin
Durée min (min)
Durée max (min)
# Side Entry time Entry Exit PnL (RR) Holding
Calendrier P&L journalier
—
≤ -3R
≥ +3R — Cliquez un jour pour filtrer le trade manager
Simulation stratégie prop firm
Taille compte | Coût challenge499€ | Sizing1RR = 1000€ | Plafond comptes | Espacement achats trades ‖ 1er payout J | Payouts suivants J | Jours actifs min J Target P1 R | Target P2 R | DD max total R | DD max journalier R | Expiration J
Multiplicateur sizing par phase Phase 1 × Phase 2 × Funded × CD RISK × ROAS — Gains
Fréquence payout
—
DD max trésorerie
—
Durée moy. par compte
—
Temps moy. → Funded
—
Cash bloqué moy.
—
ROI Net
Payouts totaux
Coût total
Comptes achetés
Funded atteints
Comptes cramés
BE atteint à
Timeline des comptes — phases & événements
Phase 1 Phase 2 Funded Cramé Funded en cooldown Payout
ROI net cumulatif (€)
Durée de vie compte par compte (trades)
Historique des événements
Monte Carlo · 1000 simulations (ordres shufflés) — IC95 sur chaque métrique
ROI Net — IC95
—
Payouts — IC95
—
Coût total — IC95
—
Achetés — IC95
—
Funded — IC95
—
Cramés — IC95
—
BE atteint — IC95
—
Faisceau de challenges · —
Probabilité de passer
—
Part des challenges qui atteignent le funded
Jours pour passer (médiane)
—
Sur les seuls parcours qui passent
Drawdown max (médiane)
—
Pic à creux subi pendant le challenge
Equity du compte au fil du challenge
Passé —
Cramé — perte journalière —
Cramé — perte totale —
Jamais passé —
Surfaces risque × RR visé · —
Probabilité de passer les deux phases
Probabilité de cramer le compte
Sizing optimal · —
Optimiser Balaye le risque, le RR visé et le risque par phase, puis revalide le gagnant sur des tirages indépendants.